Dans le quartier du Prado se trouve un vaste parc, le Buen Retiro, très prisé des Madrilènes. Il est agréable d'aller s'y reposer après la visite éreintante du musée. Vous y trouverez aussi bien le calme dans les allées latérales que l'animation dans les cafés qui bordent l'Estanque del Retiro.
Une des attractions favorites des locaux est de faire du pédalo sur ce lac ou d'aller jouer ou écouter de la musique sous la colonnade en hémicycle du monument à Alphonse XIII. Bref, il n'y a pas grand-chose à visiter mais laissez-vous imprégner de l'atmosphère.
Une promenade dans le parc peut vous mener du lac jusqu'au Palacio de Cristal, en suivant le Paseo de la Republica de Cuba : une curiosité car il s'inspire de la structure de fer et d'acier du Crystal Palace de Londres.