Si vous avez le choix, évitez l'hiver et l'été.  La ville située au coeur de la péninsule ibérique, sur un haut plateau à 640 mètres d'altitude, connaît des hivers rigoureux. Les jours courts, le gel et les vents glacés donnent peu envie de s'attarder dans les rues.
L'été, la chaleur est torride, la température moyenne dépasse les 35 degrés, et c'est le moment où affluent les hordes de touristes.
Au printemps et l'automne, les températures sont idéales pour flâner, profiter de la ville.
Pour ceux qui n'ont aucune contrainte pour partir en vacances, pensez qu'autour du 15 mai, Madrid est en liesse pour fêter Saint Isidro, son saint patron et c'est le temps de la feria, des grandes corridas.